Некоторые специалисты для большей достоверности расчета значения профит-фактора советуют вычесть из общего дохода результат самой прибыльной за весь отчетный период торговой операции. Затем полученное значение следует разделить на общий убыток по сделкам. Подобная методика расчета помогает исключить случайную удачную торговую операцию и получить более достоверный Profit factor.

Для чего вообще нужен этот показатель, не проще ли просто посмотреть на доходность торговли? Предположим, что трейдер начал вести торговлю на своем счете с депозитом 5000 USD. Через три месяца, когда решил подвести итоги и оценить результаты своей работы, сделал детализированный отчет и стал разбираться в том, как шла торговля. На картинке изображен пример отчета, где подчеркнуты Gross profit и Gross loss, а так же значение Profit factor. Конечно, в данном случае значение показателя отношения суммарной прибыли к суммарному убытку очень большое . Можно смело сказать, что такие результаты хотел бы у себя видеть, пожалуй, каждый трейдер.

Под потенциальной эффективностью понимается разница между максимумом и минимумом цен за период удержания позиции. Используя данный подход можно также определять эффективность входа и эффективность выхода. Для вычисления этих показателей знаменатель (РР) остается неизменным, а меняется лишь числитель в зависимости от направления операции. Общая эффективность показывает, насколько больше/меньше зарабатывает торговая система по сравнению с тем, что позволяет зарабатывать рынок. Средняя величина убыточной сделки вычисляется как частное от деления общего убытка, полученного от убыточных сделок, на общее количество убыточных сделок.

Связи компании

Чтобы узнать значение этого показателя, достаточно разделить общую сумму полученного дохода на общий объем полученных убытков за тот же отрезок времени. Чтобы результаты анализа давали достоверность, необходима репрезентативная выборка. Рекомендуемое количество сделок, которые следует анализировать с помощью статистических методов – минимум 100 штук. Чтобы рассчитать достоверный профит-фактор, нужно исключить счастливую случайность. Система считается прибыльной, если получается показатель профита от 1.

Мне, например, по книгам не сильно понятно, почему именно так, поэтому часто пользуюсь своими наработками и мыслями. Это правильно, когда есть желание проводить эксперименты, когда хочешь получать постоянно разный результат. Не нужно бояться делать такие шаги и вы будете всегда расти, как трейдер. Все спекулянты, независимо от опыта и уровня квалификации, желают получать максимально возможный доход от трейдинга.

Благодаря нему проще найти наиболее эффективную стратегию трейдинга. Следует отметить тот факт, что спекулянтам совершенно необязательно вычислять профит-фактор вручную. Начинающих спекулянтов впервые сталкиваются с профит-фактором в момент, когда у них возникает необходимость выявить эффективность той или иной торговой методики или эксперта. Все спекулянты, независимо от опыта и уровня квалификации, желают получать максимально возможный доход от торговли на валютном рынке.

На современном валютном рынке существует такой показатель, как «достоверный профит фактор». Эта характеристика дает возможность осуществлять оценку эффективности тех или иных торговых методик с более высоким уровнем точности. Несмотря на то, что достоверный профит-фактор рассчитывается по более сложной формуле, его применение считается более предпочтительным, так как он дает возможность выполнять более точную оценку.

Профит фактор – показатель торговой системы, который показывает соотношения суммы всех положительных сделок к сумме всех отрицательных сделок. Если применять данный показатель к работе трейдера, то он покажет её качество, что называется, постфактум. То есть, образно говоря, трейдер получит оценку своей работу тогда, когда и так уже будет понятно, что она проведена далеко не на высшем уровне. Это означает, что система вполне стабильна и может приносить прибыль в долгосрочной перспективе.

Нужно ли вести дневник трейдера?

Ориентируясь на этот показатель, вы с высоким уровнем точности сможете выбирать самые эффективные торговые стратегии. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт.

• В таких случаях он всегда высокий, но это никак не указывает на надежность стратегии.
• В этом случае считается приемлемым результат выше единицы, падение ниже говорит о необходимости пересмотреть уровень стоп лосса в меньшую сторону.
• К сожалению, мне не известен тест, результатов которого будет достаточно для однозначного принятия стратегии как безусловно надёжной.
• В том случае, когда Profit factor находится в диапазоне значений от 1 до 2, можно говорить об отсутствии стабильности в торговле.
• Если говорить более простыми словами, то профит-фактор представляет собой соотношение между размерами ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Дело оказалось в том, что сумма всех прибыльных сделок была равна долларов, а сумма всех убытков долларов. Получалось, что эти значения очень близки друг к другу по величине. Аналогичным образом, понятие можно применить и к работе отдельного трейдера, и к работе целого инвестиционного фонда.

Занимаясь оптимизацией, надо хорошо представлять для какой ценовой динамики предназначена тестируемая торговая система. Например, если ваша торговая система дает сбои, – проверьте, соответствует ли ее характер типу ценового движения, на котором она используется или тестируется. Трендовые системы не будут работать при консолидации, точно так же, как торговые системы, предназначенные для торговли на боковом движении, будут плохо работать при тренде. Если результаты тестирования или торговли ТС нас устраивают, то утверждаем торговые алгоритмы в качестве рабочей версии торговой системы (ТС!) и переходим к реальной торговле. Напомню, что сначала работа ТС оценивается без применения методов управления капиталом, а потом с использованием методов управления капиталом.

Влияние профит-фактора

Проблема заключается в том, что далеко не каждый в состоянии объективно оценить собственную торговую результативность. По этим данным инвестор не может самостоятельно посчитать Профит Фактор. Если управляющий трейдер откажется предоставлять нужные данные, то сотрудничать с ним не стоит. Если данные будут, то по ним можно принимать решение об инвестировании.

На практике считается, что лучше, если значение профит-фактора ТС больше 1,5. Если данный показатель более 0,5, то торговая система имеет отрицательное ожидание и, вероятно, не может быть использована для торговли. Напомню, что частота или статистическая вероятность прибыльных сделок вычисляется как частное от деления числа прибыльных сделок на общее число сделок. Итак, мы исследовали «сферического трейдера» на случайном рынке и нашли распределение нормированного профит-фактора. Затем обобщили результаты на случай рынка с произвольной фрактальной размерностью, представленной измеримой величиной — показателем Хёрста.

Безрисковые торговые стратегии

Но что ещё важнее – торгуя по ней, трейдер имеет небольшие риски потерь. А как известно, для большинства трейдеров, особенно торгующих на большие капиталы, уменьшение риска потерь является даже более приоритетной целью, чем увеличение прибылей. Профит фактор (profit-factor) – это параметр, определяющий соотношение общей прибыли к итоговому убытку, полученному на тестовом или реальном торговом периоде.

Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor. В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен. В данном случае отношение общей прибыли к общему убытку превышает значение 2.

Если вы работаете с этим брокером или с ним торгуют ваши друзья, расскажите про плюсы и минусы сотрудничества и поделитесь своими впечатлениями. Основная суть трейдинга, это нахождение точек разворота, после того как трейдер их нашел, он входит в сделку и выставляет стоп ордера. Далее по мере продвижения цены, трейдер двигает стоп ордера сначала в без убыток, а потом в профит. Тем самым, трейдер ограничивает риск, и забирает большую часть трендового движения. В результате всей этой работы по оптимизации вы должны получить торговую систему, которая вас устраивает.

Заманский предложил включать в расчет эффективности потенциально возможную прибыль. Так, общая эффективность определяется как разница между чистой прибылью, полученной при торговле за период, и потенциально возможной прибылью за тот же период. Этот показатель демонстрирует, насколько хорошо трейдер реализовал возможности рынка. Значение профит-фактора можно так же рассчитать путем деления общего дохода от прибыльных сделок на общий проигрыш от убыточных сделок. Loss’ (%) – средняя величина убыточной сделки; GL – общий проигрыш убыточных сделок; L – число убыточных сделок. Таким образом, мы нашли распределение величины, статистики для профит-фактора «сферического трейдера в вакууме» при известном количестве прибыльных и убыточных сделок.

Как анализировать собранные данные о системе?

Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. Если КВ больше 2, значит у системы есть небольшой запас по прибыли, и такую систему можно рассматривать для работы.

Стоит учитывать, что показатель не идеален, так как он не покажет реальный потенциал торгов при малом количестве сделок, из которых было несколько случайных и с большой прибылью. В таких случаях он всегда высокий, но это никак не указывает на надежность стратегии. Все же это отличный ориентир для новичков, которые еще не разобрались во всех тонкостях торговли на бирже, и для опытных трейдеров, если нужно быстро оценить ту либо иную стратегию в целом. Нередко с таким понятием трейдерам приходится сталкиваться, когда им нужно протестировать новые торговые стратегии Forex или какие-то автоматические советники.

Где S – валовое количество прибыльных сделок, S – валовое количество всех убыточных позиций. На самом деле это относительный показатель, показывающий трейдеру при тестировании стратегии (или советника Форекс) профит фактор отношение прибыли к убыткам за конкретно взятый временной отрезок. Отменить ответЗдесь можете поделиться собственным опытом сотрудничества с организациями, оказывающими услуги на финансовых рынках.

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Проводя трейдинг https://fxglossary.ru/ на финансовых рынках, очень важно адекватно оценивать конечные результаты торговли. В конце концов, трейдер не сможет полностью осознать, каким именно образом была получена прибыль и насколько она превышает убытки. Иногда невозможно существенно улучшить торговую систему только за счет размеров «стопов», «скользящих» или «целей».

Чтобы сделать вывод по эффективности той или иной торговой стратегии, необходимо рассчитать упомянутые нами показатели и убедиться, что их числовое значение является оптимальным. При этом наибольшей популярностью пользуется так называемый профит-фактор. Судите сами, одно дело, когда трейдер провёл пять сделок, получил три профита и два «лося», затем рассчитал свой показатель profit factor и получил значение 1.5. И совсем другое дело, когда такое же самое значение коэффициента будет получено на основании 1000 сделок. Во втором случае речь идёт о сдвиге баланса прибыль/убыток в сторону трейдера путём изменения соотношения Take Profit/Stop Loss. В этом случае можно находиться в прибыли даже в том случае, когда убыточных сделок больше чем прибыльных.